En 1958, Alain Delon, 22 ans, rencontre la sublime actrice allemande Romy Schneider, 19 ans à l'époque, sur le tournage de "Christine". Ils se fiancent en 1959 et forment ainsi le couple le plus glamour du début des années 60. Mais, il la quitte en 1963 pour Nathalie qui devient son épouse deux ans plus tard et donne naissance à son fils, Anthony. Néanmoins, en 1968, il n'accepte de jouer qu'avec une seule femme dans "La Piscine", c'est Romy Scheider. Leur duo dans le film de Jacques Deray marque à tout jamais l'histoire du cinéma. Quatre ans après leur mariage, il divorce de Nathalie.
Alain Delon rencontre alors celle qu'il appelle encore "la femme de sa vie", l'actrice Mireille Darc sur le tournage de "Jeff". Leur belle histoire d'amour durera près de quinze ans. "Parmi toutes les femmes que j'ai aimées, c'est sans doute celle qui me connaît le mieux", confiait l'acteur à TV Magazine qui reste très proche de son ex-compagne.
En 1987, il engage pour un clip le mannequin Rosalie Van Breemen qui lui donnera deux enfants, sa fille Anouchka (née en 1990) et son fils Alain-Fabien (né en 1994). Anouchka suit les traces de son père, elle est devenue comédienne après son rôle dans le téléfilm "Le Lion", à seulement 12 ans. La jeune femme confiait récemment avoir "une jolie relation" avec Alain Delon. Père et fille se sont produits ensemble sur scène en 2011.